词语
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由于实际被控系统均具有随机性，需利用随机过程加以描述，而回授信号之量测亦属随机信号。在最佳控制设计中，无法利用定值方法求得回授状态，必须利用卡门滤波器将系统状态估测出来，亦即利用最佳估计原理将回授状态求出，再利用最佳控制理论求得之回授控制器加以控制。此种组合最佳控制与最佳估测之控制系统称之为随机控制。例如二次价值函数之线性控制系统，其输入信号为高斯分布时，则最佳随机控制器之求得，系将卡门滤波最佳估测器结合，以定值方法求得之最佳控制器串接而得之，此亦称之为线性二次高斯问题。若非上述问题，则随机控制变成相当复杂，正确解甚难求得与组成。例如输入信号其有色杂讯时，需先将杂讯模式找出，将控制系统扩大，使新系统之输入信号仅具白光杂讯，变成原可解之线性二次高斯问题。若为非线性问题，则需线性化后再求解。